并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新

 新闻资讯     |      2021-07-19 21:00

上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
              2020 年中期陈诉
            2020 年 6 月 30 日
            基金打点人:上投摩根本金打点有限公司
            基金托管人:中国银行股份有限公司
            陈诉送出日期:二��二��年八月三十一日

                                  1 重要提示及目次
1.1 重要提示
  基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带的法令责任。本半年度陈诉已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本陈诉中
的财政指标、净值表示、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然盈利。
  基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本陈诉中财政资料未经审计。
  本陈诉期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目次
1 重要提示及目次 ......2
  1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5
  2.1 基金根基环境......5
  2.2 基金产物说明......5
  2.3 基金打点人和基金托管人......5
  2.4 境外投资参谋和境外资产托管人......6
  2.5 信息披露方法......6
  2.6 其他相关资料......6
3 主要财政指标和基金净值表示......6
  3.1 主要管帐数据和财政指标......6
  3.2 基金净值表示......7
4 打点人陈诉 ......8
  4.1 基金打点人及基金司理环境......8
  4.2 境外投资参谋为本基金提供投资发起的主要成员简介......10
  4.3 打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明......11
  4.4 打点人对陈诉期内公正生意业务环境的专项说明......11
  4.5 打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩表示的说明......12
  4.6 打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要展望......12
  4.7 打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的说明......13
  4.8 打点人对陈诉期内基金利润分派环境的说明......13
  4.9 陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的说明......13
5 托管人陈诉 ......13
  5.1 陈诉期内本基金托管人遵规守信环境声明......13
  5.2 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值计较、利润分派等环境的说明 ......13
  5.3 托管人对本中期陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完整颁发意见 ......13
6 半年度财政管帐陈诉(未经审计)......15
  6.1 资产欠债表......15
  6.2 利润表......16
  6.3 所有者权益(基金净值)变换表......17
  6.4 报表附注......17
7 投资组合陈诉 ......34
  7.1 期末基金资产组合环境......34
  7.2 期末在各个国度(地域)证券市场的权益投资漫衍......35
  7.3 期末按行业分类的权益投资组合......35
  7.4 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的所有权益投资明细......36
  7.5 陈诉期内股票投资组合的重大变换......40
  7.6 期末按债券信用品级分类的债券投资组合......42
  7.7 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细 ......42
  7.8 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的所有资产支持证券投资明细 ......42
  7.9 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名金融衍生品投资明细 ......42
  7.10 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名基金投资明细 ......42
  7.11 本陈诉期投资基金环境......42
  7.12 投资组合陈诉附注......42
8 基金份额持有人信息 ......43
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人布局......43
  8.2 期末基金打点人的从业人员持有本基金的环境......43
  8.3 期末基金打点人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的环境......44
9 开放式基金份额变换 ......44
10 重大事件展现 ......44
  10.1 基金份额持有人大会决策......44
  10.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事变换......44
  10.3 涉及基金打点人、基金工业、基金托管业务的诉讼......44
  10.4 基金投资计策的改变......44
  10.5 为基金举办审计的管帐师事务所环境......44
  10.6 打点人、托管人及其高级打点人员受稽察或惩罚等环境......45
  10.7 基金租用证券公司生意业务单位的有关环境......45
  10.8 其他重大事件......46
11 影响投资者决定的其他重要信息......47
12 备查文件目次 ......47
  12.1 备查文件目次......47
  12.2 存放所在......48
  12.3 查阅方法......48
                                    2 基金简介
2.1 基金根基环境
 基金名称                            上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
 基金简称                                            上投摩根日本精选股票(QDII)
 基金主代码                                                              007280
 生意业务代码                                                                007280
 基金运作方法                                                      契约型开放式
 基金条约生效日                                                2019 年 7 月 31 日
 基金打点人                                            上投摩根本金打点有限公司
 基金托管人                                                中国银行股份有限公司
 陈诉期末基金份额总额                                          115,785,874.68 份
 基金条约存续期                                                          不按期
2.2 基金产物说明
 投资方针            本基金主要投资于日本上市公司股票,在严格节制风险的前提下追求逾越
                    业绩较量基准的回报。
                    本基金将综合阐明和一连跟踪日本市场环境,企业根基面、竞争优势等多
                    方面因素,精选优秀的日本企业举办设置以构建股票投资组合。同时,本
                    基金将团结股票、债券等种种资产风险收益特征,确定符合的资产设置比
 投资计策            例。个股选择方面,本基金通过对上市公司的财政状况、业绩一连性、公
                    司管理三个方面的阐明对公司投资代价举办评估,主要投资于财政状况良
                    好,业绩增长具有可一连性,公司管理布局公道的公司。按照上述精选出
                    的个股,团结各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构
                    建投资组合。
 业绩较量基准        本基金的业绩较量基准:90%×东京证券生意业务所股价总指数收益率+ 10%×
                    税后银行活期存款收益率
 风险收益特征        本基金属于股票型基金产物,预期风险和收益程度高于殽杂型基金、债券
                    型基金和钱币市场基金。
2.3 基金打点人和基金托管人
          项目                  基金打点人                  基金托管人
 名称                      上投摩根本金打点有限公司      中国银行股份有限公司
 信 息 披 露    姓名                邹树波                      许俊
              接洽电话          021-38794888                010-66594319
 认真人      电子邮箱
                              services@cifm.com          fcid@bankofchina.com
 客户处事电话                    400-889-4888                    95566
 传真                            021-20628400                010-66594942
 注册地点                中国(上海)自由商业试验区  北京市西城区再起门内大街1
                          富城路99号震旦国际大楼25楼              号

 办公地点                中国(上海)自由商业试验区  北京市西城区再起门内大街1
                          富城路99号震旦国际大楼25楼              号
 邮政编码                          200120                      100818
 法定代表人                          陈兵                      刘连舸
2.4 境外投资参谋和境外资产托管人
      项目                境外投资参谋                    境外资产托管人
          英文  JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
  名称          (ASIAPACIFIC) LIMITED          Bank of China (Hong Kong) Limited
          中文  摩根资产打点(亚太)有限公司      中国银行(香港)有限公司
    注册地点    香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21
                  楼                                香港中环花圃道 1 号中银大厦
    办公地点    香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21
                  楼                                香港中环花圃道 1 号中银大厦
    邮政编码    -                                -
2.5 信息披露方法
 本基金选定的信息披露报纸名称                《中国证券报》
 刊登基金中期陈诉正文的打点人互联网网址      
 基金中期陈诉备置所在                        基金打点人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
      项目                    名称                            办公地点
 注册挂号机构                                    中国(上海)自由商业试验区富城路 99 号
                  上投摩根本金打点有限公司      震旦国际大楼 25 楼
                            3 主要财政指标和基金净值表示
3.1 主要管帐数据和财政指标
                                                                  金额单元:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标                      陈诉期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日)
 本期已实现收益                                                              -638,138.81
 本期利润                                                                    463,976.13
 加权平均基金份额本期利润                                                        0.0041
 本期加权平均净值利润率                                                          0.41%
 本期基金份额净值增长率                                                        -2.91%
 3.1.2 期末数据和指标                                陈诉期末(2020 年 6 月 30 日)
 期末可供分派利润                                                          2,274,096.73
 期末可供分派基金份额利润                                                        0.0196

 期末基金资产净值                                                        121,882,064.76
 期末基金份额净值                                                                1.0527
 3.1.3 累计期末指标                                  陈诉期末(2020 年 6 月 30 日)
 基金份额累计净值增长率                                                          5.27%
  注:1.本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益,期末可供分派利润回收期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数。
  2.上述基金业绩指标不包罗持有人认购或生意业务基金的各项用度(譬喻,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入用度后实际收益程度要低于所列数字。
3.2 基金净值表示
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩较量基准收益率的较量
                              份额净值  业绩较量  业绩较量
      阶段        份额净值  增长率标  基准收益  基准收益    ①-③    ②-④
                  增长率①    准差②      率③    率尺度差
                                                        ④
 已往一个月          2.57%      1.33%      -0.95%      1.30%      3.52%      0.03%
 已往三个月        16.77%    1.36%    -14.04%    1.37%    30.81%    -0.01%
 已往六个月        -2.91%    2.10%      -5.49%      1.57%      2.58%      0.53%
 已往一年              -          -          -          -          -          -
 已往三年              -          -          -          -          -          -
 自基金条约生效      5.27%      1.54%      5.47%      1.21%    -0.20%      0.33%
 起至今
3.2.2 自基金条约生效以来基金份额累计净值增长率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量
                    上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
                  份额累计净值增长率与业绩较量基准收益率汗青走势比拟图
                          (2019 年 7 月 31 日至 2020 年 6 月 30 日)

  注:本基金条约生效日为 2019 年 7 月 31 日,图示时间段为 2019 年 7 月 31 日至 2020 年 6 月
30 日,停止陈诉期末本基金条约生效未满一年。
  本基金建仓期自 2019 年 7 月 31 日至 2020 年 1 月 30 日,建仓期竣事时资产设置比例切合本基
金基金条约划定。
                                    4 打点人陈诉
4.1 基金打点人及基金司理环境
4.1.1 基金打点人及其打点基金的履历
  上投摩根本金打点有限公司经中国证券监视打点委员会核准,于 2004 年 5 月 12 日正式创立。
公司由上海国际信托投资有限公司(2007 年 10 月 8 日改名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产
打点(英国)有限公司合伙设立,注册成本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。截至至 2020 年 6 月底,
公司旗下运作的基金共有七十四只,均为开放式基金,别离是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根钱币市场基金、上投摩根阿尔法殽杂型证券投资基金、上投摩根双息均衡殽杂型证券投资基金、上投摩根生长先锋殽杂型证券投资基金、上投摩根内需动力殽杂型证券投资基金、上投摩根亚太优势殽杂型证券投资基金、上投摩根双核均衡殽杂型证券投资基金、上投摩根中小盘殽杂型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动殽杂型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场殽杂型证券投资基金、上投摩根新兴动力
殽杂型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根康健品质糊口殽杂型证券投资基金、上投摩根全球天然资源殽杂型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费处事领先指数证券投资基金、上投摩根焦点优选殽杂型证券投资基金、上投摩根智选 30 殽杂型证券投资基金、上投摩根生长动力殽杂型证券投资基金、上投摩根红利回报殽杂型证券投资基金、上投摩根转型动力机动设置殽杂型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根焦点生长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈钱币市场基金、上投摩根天添宝钱币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报殽杂型证券投资基金、上投摩根安详计谋股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱念头动设置殽杂型证券投资基金、上投摩根动态多因子计策机动设置证券投资基金、上投摩根伶俐互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿机动设置殽杂型证券投资基金、上投摩根新兴处事股票型证券投资基金、上投摩根医疗康健股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲机动设置殽杂型证券投资基金、上投摩根中国生物医药殽杂型证券投资基金(QDII)、上投摩根计策精选机动设置殽杂型证券投资基金、上投摩根安鑫回报殽杂型证券投资基金、上投摩根中国世纪机动设置殽杂型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元设置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报殽杂型证券投资基金、上投摩根安通回报殽杂型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子机动设置殽杂型证券投资基金、上投摩根岁岁益按期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报殽杂型证券投资基金、上投摩根创新贸易模式机动设置殽杂型证券投资基金、上投摩根富时发家市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根香港精选港股通殽杂型证券投资基金、上投摩根尚睿殽杂型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报殽杂型证券投资基金、上投摩根欧洲动力计策股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根焦点精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选殽杂型证券投资基金、上投摩根领先优选殽杂型证券投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金、上投摩根锦程平衡养老方针三年持有期殽杂型基金中基金(FOF)、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选生长股票型证券投资基金、上投摩根瑞泰 38 个月按期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老方针一年持有期殽杂型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程努力生长养老方针五年持有期殽杂型提倡式基金中基金(FOF)、上投摩根 MSCI 中国 A 股生意业务型开放式指数证券投资基金以及上投摩根研究驱动股票型证券投资基金。
4.1.2 基金司理(或基金司理小组)及基金司理助理的简介
                          任本基金的基金司理(助
                                                    证券从业
  姓名        职务            理)期限                              说明
                                                      年限
                            任职日期    离任日期
                                                              基金司理张军先生,结业
                                                              于上海复旦大学。曾接受
                                                              上海国际信托有限公司国
                                                              际业务部司理,生意业务部经
                                                              理。2004 年 6 月插手上投
                                                              摩根本金打点有限公司,
                                                              先后接受生意业务部总监、投
                                                              资司理、基金司理、投资
                                                              组合打点部总监、投资绩
                                                              效评估总监、国际投资部
                                                              总监、组合基金投资部总
                                                              监,现接受投资董事。2008
                                                    16 年(金  年 3 月起接受上投摩根亚
  张军    本基金基金经  2019-07-31      -      融规模从  太优势殽杂型证券投资基
            理、投资董事                          业 27 年)  金基金司理,自 2012 年 3
                                                              月起同时接受上投摩根全
                                                              球天然资源殽杂型证券投
                                                              资基金基金司理,自 2016
                                                              年 12 月起同时接受上投摩
                                                              根全球多元设置证券投资
                                                              基金基金司理,自 2018 年
                                                              10 月起接受上投摩根欧洲
                                                              动力计策股票型证券投资
                                                              基金(QDII)基金司理,
                                                              自 2019 年 7 月起同时接受
                                                              上投摩根日本精选股票型
                                                              证券投资基金(QDII)基
                                                              金司理。
  注:1. 任职日期和离任日期均指按照公司抉择确定的聘任日期息争聘日期。
  2. 张军先生为本基金首任基金司理,其任职日期为本基金基金条约生效之日;
  3. 证券从业的寄义遵从行业协会《证券业从业人员资格打点步伐》的相关划定。
4.2 境外投资参谋为本基金提供投资发起的主要成员简介
              在境外投资参谋所任职  证券从业年
    姓名                                                          说明
                        务                限
  水泽祥一    摩根资产打点(亚太)基      26 年    日本早稻田大学政治科学和经济学士、加

              金司理、日本股票国度              拿大西蒙弗雷泽大学硕士
              专家,新兴市场和亚太
              地域股票团队日本团队
                      认真人
4.3 打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明
  在本陈诉期内,基金打点人不存在损害基金份额持有人好处的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人钻营好处。本基金打点人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法令礼貌、《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金条约》的划定。除以下环境外,基金司理对个股和投资组合的比例遵循了投资决定委员会的授权限制,基金投资比例切合基金条约和法令礼貌的要求:本基金曾呈现个体由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的景象,但已在规按时间内调解完毕。
4.4 打点人对陈诉期内公正生意业务环境的专项说明
4.4.1 公正生意业务制度的执行环境
  陈诉期内,本公司继承贯彻落实《证券投资基金打点公司公正生意业务制度指导意见》等相关法令礼貌和公司内部公正生意业务流程的各项要求,严格类型境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场生意业务等勾当,通过系统和人工相团结的方法举办生意业务执行和监控阐明,以确保本公司打点的差异投资组合在授权、研究阐明、投资决定、生意业务执行、业绩评估等投资打点勾当相关的环节均获得公正看待。
  对付生意业务所市场投资勾当,本公司执行会合生意业务制度,确保差异投资组合在交易同一证券时,凭据时间优先、比例分派的原则在各投资组合间公等分派生意业务量;对付银行间市场投资勾当,本公司通过敌手库节制和生意业务室询价机制,严格防御敌手风险并查抄价值公允性;对付申购投资行为,本公司遵循价值优先、比例分派的原则,按照事前独立申报的价值和数量对生意业务功效举办公等分派。
  陈诉期内,通过对差异投资组合之间的收益率差别较量、对同向生意业务和反向生意业务的生意业务机缘和生意业务价差监控阐明,未发明整体公正生意业务执行呈现异常的环境。
4.4.2 异常生意业务行为的专项说明
  陈诉期内,通过对生意业务价值、生意业务时间、生意业务偏向等的阐明,未发明有大概导致不公正生意业务和洽处输送的异常生意业务行为。
  所有投资组合参加的生意业务所果真竞价同日反向生意业务成交较少的单边生意业务量高出该证券当日成交量的 5%的景象:无。
4.5 打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩表示的说明
4.5.1 陈诉期内基金投资计策和运作阐明
  新冠肺炎在全球的快速伸张,成长成为全球大风行病改变了我们在 2019 年尾对全球包罗日本的经济预期企稳向好的判定,为应对疫情而采纳的诸如推迟举行 2020 奥运会、居家断绝等法子,在短期内限制了人员活动,间断了供给链,抑制了消费需求,导致经济溘然的“停摆”,日本作为对全球经济依赖和敏感较高的经济体,股票价值跌入熊市,反应了对本年经济大概呈现衰退的市场预期。
  疫情引起的经济衰退与 2008 年的金融危机对比,当前的金融系统尚且稳健,但危机下的投资人避险情绪和风险资产表示相似,股票价值大幅颠簸,股票处于超卖状态,灰脸色绪占上风。
  鉴于当前疫情的严重景象,2020 东京奥运会推迟到 2021 年 7 月 23 日进行。这样的抉择并不会
对日本经济成长带来显著的负面影响,只是推迟了“奥运效应”的正面影响。
  为了应对这次疫情对经济的负面影响,日本采纳的法子包罗将 ETF 购置量翻倍到 12 万亿日元。
当局的财务刺激方案有大概到达 5000 亿美元。
  跟着全球新冠肺炎疫情呈现缓解迹象,主要发家国度连续重启经济,日本当局在二季度开始从慢慢开放管束到全面清除断绝,规复正常的经济勾当。宽松的钱币政策和财务刺激政策使得股票投资者的风险偏好产生努力转变,日本股市的境内资金成为买入股票的主力。在股市反弹的进程中,先是在第一季度跌幅最大的矿业、海运、处事业等行业上涨幅度领先,再是公司质地优良,将来生长前景明晰的公司跑赢大盘,而中小市值公司表示好于大市值公司就显示着跟着反弹行情的举办进程中,进一步引发了投资者的投资情绪。期间也产生了企业 2019 业绩被下修和中美干系告急的事件,但这些看似负面的动静对股市反弹影响有限。
  本基金的投资着重机关在质地优良,生长性好和动能强的上市公司,这些公司漫衍在通信、信息技能、高端制造、半导体质料等行业,是基金表示好于大盘指数的主要超额收益来历。
4.5.2 陈诉期内基金的业绩表示
  本陈诉期本基金日本精选股票份额净值增长率为:-2.91%,同期业绩较量基准收益率为:-5.49%。4.6 打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要展望
  展望后市,本基金将密切存眷企业盈利受到此次经济衰退的负面影响,估量这次疫情造成的经济损失是临时的。后疫情时代的成长历程中,会呈现行业整合的趋势,采购渠道多样化趋势、更多地利用信息科技的趋势以及长途办公的趋势。而质地优良、在变革趋势中受益的行业和公司是基金所重点存眷的。另外,基金还存眷公司管理程度不绝改进的公司,日本的这类公司的改进空间要高于美、欧企业。
4.7 打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的说明
  本公司的基金估值和管帐核算由基金管帐部认真,按拍照关的法令礼貌划定、基金条约的约定,拟定了内部节制法子,对基金估值和管帐核算的各个环节和整个流程举办风险节制,目标是担保基金估值和管帐核算的精确性。基金管帐部人员均具备基金从业资格和相关事情经验。本公司创立了估值委员会,并制订有关议事法则。估值委员会成员包罗公司打点层、督察长、基金管帐、风险打点等方面的认真人以及相关基金司理,所有相关成员均具有富厚的证券基金行业从业履历。公司估值委员会对估值事项颁发意见,评估基金估值的公允性和公道性。基金司理是估值委员会的重要成员,介入估值委员会集会会议,参加估值措施和估值技能的接头。估值委员会各方不存在任何重大好处斗嘴。
4.8 打点人对陈诉期内基金利润分派环境的说明
  本陈诉期本基金未实施利润分派。
4.9 陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的说明
  无。
                                    5 托管人陈诉
5.1 陈诉期内本基金托管人遵规守信环境声明
  本陈诉期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在上投摩根日本精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管进程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法令礼貌、基金条约和托管协议的有关划定,不存在损害基金份额持有人好处的行为,完全尽职尽责地推行了应尽的义务。
5.2 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值计较、利润分派等环境的说明
  本陈诉期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他有关法令礼貌、基金条约和托管协议的划定,对本基金打点人的投资运作举办了须要的监视,对基金资产净值的计较、基金份额申购赎回价值的计较以及基金用度开支等方面举办了当真地复核,如实描写违法违规或损害基金份额持有人好处的行为。
5.3 托管人对本中期陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完整颁发意见
  本陈诉中的财政指标、净值表示、收益分派环境、财政管帐陈诉(注:财政管帐陈诉中的“金融
东西风险及打点”部门未在托管人复核范畴内)、投资组合陈诉等数据真实、精确和完整。

                          6 半年度财政管帐陈诉(未经审计)
6.1 资产欠债表
管帐主体:上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
陈诉截至日:2020 年 6 月 30 日
                                                                      单元:人民币元
          资产            附注号          本期末                上年度末
                                        2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
 资产:                                                    -                      -
 银行存款                    6.4.7.1            19,460,430.56            9,197,736.70
 结算备付金                                                -                      -
 存出担保金                                        191,524.15              124,215.93
 生意业务性金融资产              6.4.7.2            110,521,321.29          135,741,846.04
 个中:股票投资                                110,521,321.29          135,741,846.04
      基金投资                                            -                      -
      债券投资                                            -                      -
      资产支持证券投资                                    -                      -
 衍生金融资产                6.4.7.3              1,251,039.80            2,013,541.40
 买入返售金融资产            6.4.7.4                        -                      -
 应收证券清算款                                  5,391,331.39            6,371,603.88
 应收利钱                    6.4.7.5                  1,442.73                5,048.30
 应收股利                                          54,119.70              100,008.26
 应收申购款                                      1,992,104.56            1,487,567.45
 递延所得税资产                                            -                      -
 其他资产                    6.4.7.6                        -            2,563,440.00
 资产总计                                      138,863,314.18          157,605,007.96
    欠债和所有者权益      附注号          本期末                上年度末
                                        2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
 欠债:                                                    -                      -
 短期借钱                                                  -                      -
 生意业务性金融欠债              6.4.7.3                        -                      -
 衍生金融欠债                                              -                      -
 卖出回购金融资产款                                        -                      -
 应付证券清算款                                            -                      -
 应付赎回款                                    16,552,479.66            14,598,850.76
 应付打点人酬金                                    202,684.43              264,220.70
 应吩咐管费                                        28,150.63              36,697.32
 应付销售处事费                                            -                      -
 应付生意业务用度                6.4.7.7                        -                      -
 应交税费                                          86,100.00                      -
 应付利钱                                                  -                      -

 应付利润                                                  -                      -
 递延所得税欠债                                            -                      -
 其他欠债                    6.4.7.8                111,834.70              176,006.62
 欠债合计                                      16,981,249.42            15,075,775.40
 所有者权益:                                              -                      -
 实收基金                    6.4.7.9            115,785,874.68          131,460,899.73
 未分派利润                  6.4.7.10              6,096,190.08            11,068,332.83
 所有者权益合计                                121,882,064.76          142,529,232.56
 欠债和所有者权益总计                          138,863,314.18          157,605,007.96
  注:陈诉截至日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.0527 元,基金份额总额 115,785,874.68 份。
6.2 利润表
管帐主体:上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
本陈诉期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单元:人民币元
              项目                附注号                    本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 一、收入                                                                2,048,892.52
 1.利钱收入                                                                36,157.51
 个中:存款利钱收入              6.4.7.11                                  36,157.51
      债券利钱收入                                                                -
      资产支持证券利钱收入                                                        -
      买入返售金融资产收入                                                        -
      证券出借利钱收入                                                            -
      其他利钱收入                                                                -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                                                453,623.98
 个中:股票投资收益              6.4.7.12                                1,210,453.75
      基金投资收益              6.4.7.13                                          -
      债券投资收益              6.4.7.14                                          -
      资产支持证券投资收益                                                        -
      衍生东西收益              6.4.7.15                                -1,495,500.00
      股利收益                  6.4.7.16                                  738,670.23
 3.公允代价变换收益(损失以“-”号  6.4.7.17                                1,102,114.94
 填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                              35,095.31
 5.其他收入(损失以“-”号填列)    6.4.7.18                                  421,900.78
 减:二、用度                                                            1,584,916.39
 1.打点人酬金                                                          1,011,199.82
 2.托管费                                                                140,444.45
 3.销售处事费                                                                    -
 4.生意业务用度                      6.4.7.19                                  154,637.41

 5.利钱支出                                                                      -
 个中:卖出回购金融资产支出                                                        -
 6.税金及附加                                                              196,500.00
 7.其他用度                      6.4.7.20                                  82,134.71
 三、利润总额(吃亏总额以“-”号填                                          463,976.13
 列)
 减:所得税用度                                                                    -
 四、净利润(净吃亏以“-”号填列)                                          463,976.13
6.3 所有者权益(基金净值)变换表
管帐主体:上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
本陈诉期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单元:人民币元
                                                      本期
          项目                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                实收基金          未分派利润      所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基金      131,460,899.73      11,068,332.83      142,529,232.56
 净值)
 二、本期策划勾当发生的基                  -        463,976.13          463,976.13
 金净值变换数(本期利润)
 三、本期基金份额生意业务发生
 的基金净值变换数(净值减        -15,675,025.05      -5,436,118.88      -21,111,143.93
 少以“-”号填列)
 个中:1.基金申购款              114,376,423.31      -3,091,571.70      111,284,851.61
      2.基金赎回款              -130,051,448.36      -2,344,547.18      -132,395,995.54
 四、本期向基金份额持有人
 分派利润发生的基金净值变                  -                  -                  -
 动(净值淘汰以“-”号填列)
 五、期末所有者权益(基金      115,785,874.68        6,096,190.08      121,882,064.76
 净值)
报表附注为财政报表的构成部门。
本陈诉 6.1 至 6.4,财政报表由下列认真人签署:
基金打点人认真人:王大智,主管管帐事情认真人:杨怡,管帐机构认真人:张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金根基环境
  上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII))(以下简称“本基金”)经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2019]280 号《关于准予上投摩根日本精选股票型证券投资基金
(QDII)注册的批复》答应,由上投摩根本金打点有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《及格境内机构投资者境外证券投资打点试行步伐》和《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)条约》认真果真召募。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立召募不包罗认购资金利钱共召募人民币 233,744,168.33 元,业经普华永道中天管帐师事务所有限公司普华永道中天验字(2019)第 0418 号验资陈诉予以验证。经向中国证监会存案,《上投摩根日本精选股票型证券投资
基金(QDII)基金条约》于 2019 年 7 月 31 日正式生效,基金条约生效日的基金份额总额为
233,846,547.33 份基金份额,个中认购资金利钱折合 102,379.00 份基金份额。本基金的基金打点工钱上投摩根本金打点有限公司,基金托管工钱中国银行股份有限公司,境外资产托管工钱中国银行(香港)有限公司,境外投资参谋为摩根资产打点(亚太)有限公司。
  按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金条约》的有关划定,本基金境外主要投资于在日本证券市场以及在其他证券市场生意业务的日本公司股票,另外,本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购协议、短期当局债券等钱币市场东西;当局债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会承认的国际金融组织刊行的证券;已与中国证监会签署双边禁锢相助体谅备忘录的国度或地域证券市场挂牌生意业务的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边禁锢相助体谅备忘录的国度或地域证券禁锢机构挂号注册的公募基金;与牢靠收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的布局性投资产物;远期合约、交流及经中国证监会承认的境交际易所上市生意业务的权证、期权、期货等金融衍出产物。本基金境内主要投资于具有精采活动性的金融东西,详细包罗国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、处所当局债、果真刊行的次级债、短期融资券、中期单据、中小企业私募债、可疏散生意业务可转债的纯债部门、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法令礼貌或中国证监会答允投资的其他金融东西(但须切合中国证监会的相关划定)。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%,个中投资于日本上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于现金可能到期日在一年以内的当局债券不低于基金资产净值的 5%,个中现金类资产不包罗结算备付金、存出担保金、应收申购款等。如法令礼貌或禁锢机构今后答允基金投资其他品种,基金打点人在推行适当措施后,可以将其纳入投资范畴。本基金的业绩较量基准为:90%×东京证券生意业务所股价总指数收益率+ 10%×税后银行活期存款收益率
  本财政报表由本基金的基金打点人上投摩根本金打点有限公司于 2020 年 8 月 28 日核准报出。
6.4.2 管帐报表的体例基本
  本基金的财政报表凭据财务部于 2006 年 2 月 15 日及今后期间颁布的《企业管帐准则-根基准
则》、各项详细管帐准则及相关划定(以下合称“企业管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) 基金条约》和在财政报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会宣布的有关划定及答允的基金行业实务操纵体例。
  本财政报表以一连策划为基本体例。
6.4.3 遵循企业管帐准则及其他有关划定的声明
  本基金 2020 年上半年度财政报表切合企业管帐准则的要求,真实、完整地反应了本基金 2020
年 6 月 30 日的财政状况以及 2020 年上半年度的策划成就和基金净值变换环境等有关信息。
6.4.4 本陈诉期所回收的管帐政策、管帐预计与最近一期年度陈诉相一致的说明
  本基金本陈诉期管帐报表所回收的管帐政策、管帐预计与最近一期年度管帐陈诉相一致。
6.4.5管帐政策和管帐预计改观以及过错矫正的说明
6.4.5.1 管帐政策改观的说明
  本基金本陈诉期未产生管帐政策改观。
6.4.5.2 管帐预计改观的说明
  本基金本陈诉期未产生管帐预计改观。
6.4.5.3 过错矫正的说明
  本基金在本陈诉期间无须说明的管帐过错矫正。
6.4.6税项
  按照财务部、国度税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明晰全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的增补通知》、财税[2016]140 号《关
于明晰金融 房地产开拓 教诲帮助处事等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产物增值
税政策有关问题的增补通知》、财税[2017]56 号《关于资管产物增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入牢靠资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境表里财税礼貌和实务操纵,
主要税项列示如下:
  (1) 资管产物运营进程中产生的增值税应税行为,天天棋牌,以资管产物打点工钱增值税纳税人。资管产物
打点人运营资管产物进程中产生的增值税应税行为,暂合用浅易计税要领,凭据 3%的征收率缴纳增
值税。
  对质券投资基金打点人运用基金交易股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利钱
收入亦免征增值税。资管产物打点人运营资管产物提供的贷款处事,以发生的利钱及利钱性质的收
入为销售额。
  (2) 今朝基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,凭据相关国度或地域
税收法令和礼貌执行,在境内暂不征收企业所得税。
  (3) 今朝基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,凭据相关国度或地域
税收法令和礼貌执行,在境内暂不征收小我私家所得税和企业所得税。
  (4) 本基金的都市维护建树税、教诲费附加和处所教诲附加等税费凭据实际缴纳增值税额的合用
比例计较缴纳。
6.4.7重要财政报表项目标说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                      单元:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
活期存款                                                                      19,460,430.56
按期存款                                                                                -
其他存款                                                                                -
合计                                                                          19,460,430.56
  注: 于 2020 年 6 月 30 日,银行存款中包括的外币余额为:日元 68,932,656.00 元(折合人民币
4,536,320.23 元)。
6.4.7.2 生意业务性金融资产
                                                                      单元:人民币元
                                                  本期末
        项目                                  2020 年 6 月 30 日
                              本钱                公允代价            公允代价变换
 股票                        100,294,141.75        110,521,321.29          10,227,179.54
        生意业务所市场                      -                    -                    -
 债券  银行间市场                      -                    -                    -
        合计                            -                    -                    -
 资产支持证券                            -                    -                    -
 基金                                    -                    -                    -
 其他                                    -                    -                    -
        合计                100,294,141.75        110,521,321.29          10,227,179.54
6.4.7.3 衍生金融资产/欠债
                                                                      单元:人民币元
                                                  本期末
        项目                                2020 年 6 月 30 日
                          条约/名义                  公允代价                备注
                            金额            资产            欠债
 利率衍生东西                          -              -                  -  -
 钱币衍生东西                          -              -                  -  -
 权益衍生东西                          -              -                  -  -
 其他衍生东西                          -    1,251,039.80                  -  -
        合计                          -    1,251,039.80                  -  -
6.4.7.4 买入返售金融资产
  无余额。
6.4.7.5 应收利钱
                                                                      单元:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 应收活期存款利钱                                                                1,442.73
 应收按期存款利钱                                                                      -
 应收其他存款利钱                                                                      -
 应收结算备付金利钱                                                                    -
 应收债券利钱                                                                          -
 应收资产支持证券利钱                                                                  -
 应收买入返售证券利钱                                                                  -

 应收申购款利钱                                                                        -
 应收出借证券利钱                                                                      -
 其他                                                                                  -
                合计                                                            1,442.73
6.4.7.6 其他资产
  无余额。
6.4.7.7 应付生意业务用度
  无余额。
6.4.7.8 其他欠债
                                                                      单元:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 应付券商生意业务单位担保金                                                                -
 应付赎回费                                                                    39,233.08
 应付证券出借违约金                                                                    -
 预提用度                                                                      72,601.62
 合计                                                                          111,834.70
6.4.7.9 实收基金
                                                                  金额单元:人民币元
                                                        本期
            项目                          2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                    基金份额(份)                  账面金额
 上年度末                                  131,460,899.73                  131,460,899.73
 本期申购                                  114,376,423.31                  114,376,423.31
 本期赎回(以“-”号填列)                  -130,051,448.36                  -130,051,448.36
 本期末                                    115,785,874.68                  115,785,874.68
6.4.7.10 未分派利润
                                                                      单元:人民币元
          项目              已实现部门        未实现部门        未分派利润合计
 上年度末                        4,413,432.20        6,654,900.63          11,068,332.83
 本期利润                        -638,138.81        1,102,114.94            463,976.13
 本期基金份额生意业务发生的        -1,501,196.66        -3,934,922.22          -5,436,118.88
 变换数
 个中:基金申购款                1,990,040.48        -5,081,612.18          -3,091,571.70

      基金赎回款                -3,491,237.14        1,146,689.96          -2,344,547.18
 本期已分派利润                            -                  -                    -
 本期末                          2,274,096.73        3,822,093.35          6,096,190.08
6.4.7.11 存款利钱收入
                                                                      单元:人民币元
                项目                                      本期
                                            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 活期存款利钱收入                                                            36,157.51
 按期存款利钱收入                                                                    -
 其他存款利钱收入                                                                    -
 结算备付金利钱收入                                                                  -
 其他                                                                                -
 合计                                                                        36,157.51
6.4.7.12 股票投资收益
                                                                      单元:人民币元
                项目                                      本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 卖出股票成交总额                                                          110,814,037.77
 减:卖出股票本钱总额                                                      109,603,584.02
 交易股票差价收入                                                            1,210,453.75
6.4.7.13 基金投资收益
  无。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
  无。
6.4.7.15 衍生东西收益
6.4.7.15.1 衍生东西收益――交易权证差价收入
  无。
6.4.7.15.2 衍生东西收益――其他投资收益
                                                                      单元:人民币元
                项目                                        本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 外汇远期投资收益                                                            -1,495,500.00
6.4.7.16 股利收益
                                                                      单元:人民币元
              项目                                        本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 股票投资发生的股利收益                                                      738,670.23
 个中:证券出借权益赔偿收入                                                          -
 基金投资发生的股利收益                                                              -
 合计                                                                        738,670.23
6.4.7.17 公允代价变换收益
                                                                        单元:人民币元
            项目名称                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 1.生意业务性金融资产                                                            1,864,616.54
 ――股票投资                                                                1,864,616.54
 ――债券投资                                                                        -
 ――资产支持证券投资                                                                -
 ――基金投资                                                                        -
 ――其他                                                                            -
 2.衍生东西                                                                  -762,501.60
 ――权证投资                                                                        -
 ――远期投资                                                                -762,501.60
 3.其他                                                                                -
 减:应税金融商品公允代价变换发生的
 预估增值税                                                                          -
 合计                                                                        1,102,114.94
6.4.7.18 其他收入
                                                                        单元:人民币元
                项目                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 基金赎回费收入                                                              421,900.78
 印花税返还                                                                          -
 其他                                                                                -
 转换费收入                                                                          -
 合计                                                                        421,900.78
6.4.7.19 生意业务用度

                                                                        单元:人民币元
                                                          本期
              项目
                                            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
生意业务所市场生意业务用度                                                            154,637.41
银行间市场生意业务用度                                                                    -
合计                                                                          154,637.41
6.4.7.20 其他用度
                                                                        单元:人民币元
                项目                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 审计用度                                                                    32,820.06
 信息披露费                                                                  39,781.56
 证券出借违约金                                                                      -
 银行用度                                                                      9,533.09
 其他                                                                                -
 合计                                                                        82,134.71
6.4.8 或有事项、资产欠债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
  停止资产欠债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产欠债表日后事项
  停止财政报表报出日,本基金并无须作披露的资产欠债表日后事项。
6.4.9 关联方干系
6.4.9.1 本陈诉期存在节制干系或其他重大好坏干系的关联方产生变革的环境
  无
6.4.9.2 本陈诉期与基金产生关联生意业务的各关联方
                  关联方名称                              与本基金的干系
 上投摩根本金打点有限公司                        基金打点人、注册挂号机构、基金销售
                                                  机构
 中国银行股份有限公司(“中国银行”)                  基金托管人、基金销售机构
 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)                境外资产托管人
  注:下述关联生意业务均在正常业务范畴内按一般贸易条款订立。
6.4.10 本陈诉期及上年度可比期间的关联方生意业务
6.4.10.1 通过关联方生意业务单位举办的生意业务
  无
6.4.10.2关联方酬金
6.4.10.2.1基金打点费
                                                                    单元:人民币元
              项目                                      本期
                                              2020年1月1日至2020年6月30日
 当期产生的基金应付出的打点费                                            1,011,199.82
 个中:付出销售机构的客户维护费                                          297,102.68
  注:付出基金打点人上投摩根本金打点有限公司的打点人酬金按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出。其计较公式为:
  日打点人酬金=前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
                                                                    单元:人民币元
              项目                                      本期
                                              2020年1月1日至2020年6月30日
 当期产生的基金应付出的托管费                                            140,444.45
  注:付出基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出。其计较公式为:
  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方举办银行间同业市场的债券(含回购)生意业务
  无
6.4.10.4 各关联方投成本基金的环境
6.4.10.4.1 陈诉期内基金打点人运用固有资金投成本基金的环境
                                                                        份额单元:份
                项目                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 基金条约生效日(2019 年 7 月 31 日)持有                                    20,002,600.00
 的基金份额
 期初持有的基金份额                                                      20,002,600.00
 期间申购/买入总份额                                                                -
 期间因拆分变换份额                                                                  -
 减:期间赎回/卖出总份额                                                    5,000,650.00
 期末持有的基金份额                                                      15,001,950.00

 期末持有的基金份额                                                            12.96%
 占基金总份额比例
6.4.10.4.2 陈诉期末除基金打点人之外的其他关联方投成本基金的环境
  无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入
                                                                    单元:人民币元
 关联方名称                                    本期
                                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                          期末余额                        当期利钱收入
 中国银行                            14,924,111.19                          36,157.51
 中银香港                            4,536,319.37                                  -
  注:本基金的银行存款别离由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按合用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参加关联方承销证券的环境
  无
6.4.10.7 其他关联生意业务事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联生意业务事项的说明
  无
6.4.11 利润分派环境
  本陈诉期本基金未实施利润分派。
6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的畅通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券
  无。
6.4.12.2 期末持有的临时停牌等畅通受限股票
  无。
6.4.12.3 期末债券正回购生意业务中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  无。
6.4.12.3.2 生意业务所市场债券正回购
  无。
6.4.13 金融东西风险及打点
6.4.13.1 风险打点政策和组织架构
  本基金属于股票型基金产物,预期风险和收益程度高于殽杂型基金、债券型基金和钱币市场基金,属于高风险收益程度的投资品种。本基金主要投资于日本上市公司股票等。本基金在日常策划勾当中面对的与这些金融东西相关的风险主要包罗信用风险、活动性风险及市场风险。本基金的基金打点人从事风险打点的主要方针是争取将以上风险节制在限定的范畴之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的均衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益方针。
  本基金的基金打点人履行全面风险打点体系的建树,董事会主要认真基金打点人风险打点计谋和节制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,认真对基金打点人各业务环节正当合规运作的监视查抄和基金打点人内部考核监控事情,并可向基金打点人董事会和中国证监会直接陈诉。策划打点层下设风险评估联席集会会议,举办各部分打点措施的风险确认,并对种种风险予以事先充实的评估和防御,并举办实时节制和采纳应急法子;在业务操纵层面监察考核部认真基金打点人各部分的风险节制查抄,按期或不按期对业务部分内部节制制度执行环境和遵循国度法令,礼貌及其他划定的执行环境举办查抄,并当令提出修改发起;风险打点部认真投资限制指标体系的设定和更新,对付违反指标体系的投资举办监查和风险节制的评估,并认真协助各部分批改、修订内部节制功课制度,并对各部分的日常功课,依据风险打点的考评,按期或不按期对各项风险指标举办控管,并提出内控发起。
  本基金的基金打点人成立了以风险节制委员会为焦点的、由督察长、风险节制委员会、风险打点部、监察考核部和相关业务部分组成的风险打点架构体系。
  本基金的基金打点人对付金融东西的风险打点要领主要是通过定性阐明和定量阐明的要领去估测各类风险发生的大概损失。从定性阐明的角度出发,判定风险损失的严重水和善呈现同类风险损失的频度。而从定量阐明的角度出发,按照本基金的投资方针,团结基金资产所运用金融东西特征通过特定的风险量化指标、模子,日常的量化陈诉,确定风险损失的限度和相应置信水平,实时靠得住地对各类风险举办监视、查抄和评估,并通过相应决定,将风险节制在可遭受的范畴内。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在生意业务进程中因生意业务敌手未推行合约责任,可能基金所投资证券之刊行人呈现违约、拒绝付出到期本息等环境,导致基金资产损失和收益变革的风险。
  本基金的基金打点人在生意业务前对生意业务敌手的资信状况举办充实的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人 中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在生意业务所举办的生意业务均通过有资格的经纪商举办证券交收和金钱清算,违约风险产生的大概性很小;在场交际易市场举办生意业务前均对生意业务敌手举办信用评估并对质券交割方法举办限制以节制相应的信用风险。
  本基金的基金打点人成立了信用风险打点流程,通过对投资品种的信用品级评估来节制证券刊行人的信用风险,且通过度手化投资以分手信用风险。
  于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有债券。
6.4.13.3 活动性风险
  活动性风险是指基金在推行与金融欠债有关的义务时碰着资金短缺的风险。本基金的活动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的生意业务市场不活泼而带来的变现坚苦或因投资会合而无法在市场呈现猛烈颠簸的环境下以公道的价值变现。
  针对兑付赎回资金的活动性风险,本基金的基金打点人逐日对本基金的申购赎回环境举办严密监控并预测活动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金打点人在基金条约中设计了巨额赎回条款,约定在很是环境下赎回申请的处理惩罚方法,节制因开放申购赎回模式带来的活动性风险,有效保障基金持有人好处。
  于 2020 年 6 月 30 日,本基金所包袱的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无牢靠到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融欠债的到期期限阐明
  无。
6.4.13.3.2 陈诉期内本基金组合伙产的活动性风险阐明
  本基金的基金打点人在基金运作进程中严格凭据《果真召募证券投资基金运作打点步伐》及《果真召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》等礼貌的要求对本基金组合伙产的活动性风险举办打点,通过独立的风险打点部分对本基金的组合持仓会合度指标、畅通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现本领的综合指标等活动性指标举办一连的监测和阐明。
  本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金打点人打点的其他基金配合持有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 10%。本基金与由本基金的基金打点人打点的其他开放式基金配合持有一家上市公司刊行的可畅通股票不得高出该上市公司可畅通股票的 15%,本基金与由本基金的基金打点人打点的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股票,不得高出该上市公司可畅通股票的 30%(完全凭据有关指数组成比例举办证券投资的开放式基金及中国证监会认定的非凡投资组合不受该比例限制)。
  本基金所持部门证券在证券生意业务所上市,其余亦可在银行间同业市场生意业务,部门基金资产畅通临时受限制不能自由转让的环境拜见附注 6.4.12。另外,本基金可通过卖出回购金融资产方法借入短期资金应对活动性需求,其上限一般不高出基金持有的债券投资的公允代价。本基金主动投资于活动性受限资产的市值合计不得高出基金资产净值的 15%。
  本基金的基金打点人逐日对基金组合伙产中 7 个事情日可变现资产的可变现代价举办隆重评估与测算,确保逐日确认的净赎回申请不得高出 7 个事情日可变现资产的可变现代价。
  同时,本基金的基金打点人通过公道分手逆回购生意业务的到期日与生意业务敌手的会合度;凭据穿透原则对生意业务敌手的财政状况、偿付本领及杠杆程度等举办须要的尽职观测与严格的准入打点,以及对差异的生意业务敌手实施生意业务额度打点并进动作态调解等法子严格打点本基金从事逆回购生意业务的活动性风险和生意业务敌手风险。另外,本基金的基金打点人成立了逆回购生意业务质押品打点制度:按照质押品的资质确定质押率程度;一连监测质押品的风险状况与代价变换以确保质押品按公允代价计较足额;并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为生意业务敌手开展逆回购生意业务时,可接管质押品的资质要求与基金条约约定的投资范畴保持一致。
6.4.13.4 市场风险

  市场风险是指基金所持金融东西的公允代价或将来现金流量因所处市场种种价值因素的变换而产生颠簸的风险,包罗利率风险、外汇风险和其他价值风险。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融东西的公允代价或现金流量受市场利率变换而产生颠簸的风险。利率敏感性金融东西均面对由于市场利率上升而导致公允代价下降的风险,个中浮动利率类金融东西还面对每个付息期间竣事按照市场利率从头订价时对付将来现金流影响的风险。
  本基金的基金打点人按期对本基金面对的利率敏感性缺口举办监控,并通过调解投资组合的久期等要领对上述利率风险举办打点。
  本基金持有及包袱的大部门金融资产和金融欠债不计息,因此本基金的收入及策划勾当的现金流量在很洪流平上独立于市场利率变革。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融东西的公允代价或将来现金流量因外汇汇率变换而产生颠簸的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和欠债,因此存在相应的外汇风险。本基金打点人逐日对本基金的外汇头寸举办监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
                                                                      单元:人民币元
                                              本期末
                                          2020 年 6 月 30 日
                                              日元
      项目
                  美元        港币      (其他主要    其他币种
                                                                          合计
                折合人民币  折合人民币    币种)    折合人民币
                                            折合人民币
  以 外 币 计 价
  的资产
  银行存款                -            -  4,536,319.37            -  4,536,319.37
  生意业务性金融              -            -  110,521,321.2            -  110,521,321.2

资产                                                9                          9
衍生金融资              -            -  1,251,039.80            -  1,251,039.80

应收证券清              -            -  5,391,331.39            -  5,391,331.39
算款
应收股利                -            -      54,119.70            -      54,119.70
其他资产                -            -            -            -          0.00
                                          121,754,131.5                121,754,131.5
资产合计                -            -                          -
                                                    5                          5
 以外币计价
  的欠债
欠债合计                -            -      -                  -            -
资 产 负 债 表
                                          121,754,131.5                121,754,131.5
外 汇 风 险 敞            -            -                          -
                                              5                                5
口净额
                                          上年度末
                                      2019 年 12 月 31 日
                                            日元
  项目
                美元        港币      (其他主要    其他币种
                                                                        合计
              折合人民币  折合人民币    币种)    折合人民币
                                          折合人民币
以 外 币 计 价
的资产
银行存款                -            -    517,036.69            -    517,036.69
生意业务性金融              -            -  135,741,846.0            -  135,741,846.0
资产                                                4                          4
衍生金融资              -            -  2,013,541.40            -  2,013,541.40

应收证券清              -            -  6,371,603.86            -  6,371,603.86
算款
应收股利                -            -    100,008.25            -    100,008.25
其他资产                -            -  2,563,440.00            -  2,563,440.00
                                          147,307,476.2                147,307,476.2
资产合计                -            -                          -
                                              4                                4
以 外 币 计 价

  的欠债
  欠债合计                -            -      -                  -            -
  资 产 负 债 表
                                            147,307,476.2                147,307,476.2
  外 汇 风 险 敞            -            -                          -
                                                4                                4
  口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性阐明
                                                对资产欠债表日基金资产净值的
              相关风险变量的变换              影响金额(单元:人民币万元)
  阐明                                        本期末              上年度末
                                          2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
          1.所有外币相对人民币升值 5%              增加约 609            增加约 737
          2.所有外币相对人民币贬值 5%              淘汰约 609            淘汰约 737
6.4.13.4.3 其他价值风险
  其他价值风险是指基金所持金融东西的公允代价或将来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价值因素变换而产生颠簸的风险。本基金主要投资于证券生意业务所上市的股票和衍生东西,所面对的其他价值风险来历于单个证券刊行主体自身策划环境或非凡事项的影响,也大概来历于证券市场整体颠簸的影响。
  本基金的基金打点人在构建和打点投资组合的进程中,回收“自上而下”的计策,通过对宏观经济环境及政策的阐明,团结证券市场运行环境,做出资产设置及组合构建的抉择;通过对单个证券的定性阐明及定量阐明,选择切合基金条约约定范畴的投资品种举办投资。本基金的基金打点人按期团结宏观及微观情况的变革,对投资计策、资产设置、投资组合举办批改,来主动应对大概产生的市场价值风险。
  本基金通过投资组合的分手化低落其他价值风险。本基金投资于股票投资的比例为基金资产的80%-95%,个中投资于日本上市公司股票的比例不低于非现金基金净资产的 80%;每个生意业务日日终在扣除股指期货和股票期权等合约需缴纳的生意业务担保金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金可能到期日在一年以内的当局债券,个中现金不包罗结算备付金、存出担保金、应收申购款等。另外,本基金的基金打点人逐日对本基金所持有的证券价值实施监控,按期运用多种定量要领对基金举办
风险怀抱,包罗 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面对的潜在价值风险,实时靠得住地对风险举办跟踪和节制。
6.4.13.4.3.1 其他价值风险敞口
                                                                  金额单元:人民币元
                                    本期末                      上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
          项目                            占基金资产                  占基金资产
                            公允代价      净值比例      公允代价      净值比例
                                            (%)                      (%)
 生意业务性金融资产-股票投    110,521,321.29          90.68  135,741,846.04        95.24
 资
 生意业务性金融资产―基金投                -              -              -            -
 资
 生意业务性金融资产-债券投                -              -              -            -
 资
 衍生金融资产-权证投资      1,251,039.80          1.03    2,013,541.40          1.41
 其他                                  -              -              -            -
 合计                      111,772,361.09          91.71  137,755,387.44        96.65
6.4.13.4.3.2 其他价值风险的敏感性阐明
 假设                      除业绩较量基准以外的其他市场变量保持稳定
                                            对资产欠债表日基金资产净值的
                                            影响金额(单元:人民币万元)
            相关风险变量的变换          本期末                    上年度末
  阐明
                                      2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
          业绩较量基准上升 5%                  增加约 658              增加约 641
          业绩较量基准下降 5%                  淘汰约 658              淘汰约 641
6.4.14 有助于领略和阐明管帐报表需要说明的其他事项
  停止资产欠债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                  7 投资组合陈诉
7.1 期末基金资产组合环境
                                                                  金额单元:人民币元
  序号                项目                        金额          占基金总资产的比
                                                                        例(%)

    1      权益投资                                110,521,321.29              79.59
            个中:普通股                            110,521,321.29              79.59
                  存托凭证                                      -                  -
                  优先股                                        -                  -
                  房地产信托凭证                                -                  -
    2      基金投资                                            -                  -
    3      牢靠收益投资                                        -                  -
            个中:债券                                          -                  -
                  资产支持证券                                  -                  -
    4      金融衍生品投资                            1,251,039.80              0.90
            个中:远期                                1,251,039.80              0.90
                  期货                                          -                  -
                  期权                                          -                  -
                  权证                                          -                  -
    5      买入返售金融资产                                    -                  -
            个中:买断式回购的买入返售金融                      -                  -
            资产
    6      钱币市场东西                                        -                  -
    7      银行存款和结算备付金合计                19,460,430.56              14.01
    8      其他各项资产                              7,630,522.53              5.49
    9      合计                                    138,863,314.18            100.00
7.2 期末在各个国度(地域)证券市场的权益投资漫衍
                                                                  金额单元:人民币元
  国度(地域)                公允代价                  占基金资产净值比例(%)
 日本                                  110,521,321.29                              90.68
 合计                                  110,521,321.29                              90.68
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
                                                                  金额单元:人民币元
              行业种别                        公允代价          占基金资产净值比例(%)
 电子设备、仪器和元件                                16,605,859.11                  13.62
 半导体产物与设备                                      9,003,087.19                    7.39
 娱乐                                                  7,504,020.43                    6.16
 化学成品                                              7,324,594.92                    6.01
 保险                                                  6,483,542.35                    5.32
 家庭耐用消费品                                        6,074,078.40                    4.98
 机器制造                                              5,962,915.53                    4.89
 汽车                                                  4,182,940.74                    3.43

 修建产物                                              3,764,579.54                    3.09
 专营零售                                              3,654,318.24                    3.00
 商业公司与经销商                                      3,636,003.87                    2.98
 医疗保健设备与用品                                    3,578,507.42                    2.94
 制药                                                  3,187,278.86                    2.62
 综合金融处事                                          2,858,827.85                    2.35
 媒体                                                  2,819,806.99                    2.31
 成本市场                                              2,626,660.52                    2.16
 无线电信业务                                          2,582,305.92                    2.12
 小我私家用品                                              2,416,601.38                    1.98
 旅馆、餐馆与休闲                                      2,277,417.46                    1.87
 专业处事                                              1,948,324.81                    1.60
 修建与工程                                            1,935,103.98                    1.59
 生物科技                                              1,829,495.30                    1.50
 股权房地产投资信托 (REITs)                          1,705,216.90                    1.40
 金属与采矿                                            1,683,138.31                    1.38
 多元化零售                                            1,636,941.10                    1.34
 互动媒体与处事                                        1,315,765.15                    1.08
 信息技能处事                                          1,261,927.63                    1.04
 软件                                                  433,806.34                    0.36
 经销商                                                228,255.05                    0.19
 合计                                                110,521,321.29                  90.68
  注:行业分类尺度:MSCI
7.4 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的所有权益投资明细
                                                                  金额单元:人民币元
      公司名称 公司名称            地址证 所属国度                          占基金资
  序号  (英文)  (中文)  证券代码  券市场  (地域)  数量(股)  公允代价    产净值比
                                                                                例(%)
        Sony                        东京证
  1  Corporati  索尼      6758    券生意业务  日本    12,500.00    6,074,078.40    4.98
          on                          所
        Keyence                      东京证
  2  Corporati  基恩士    6861    券生意业务  日本    1,900.00    5,630,335.06    4.62
          on                          所
      Shin-Etsu 信越化学            东京证
  3  Chemical  家产      4063    券生意业务  日本    6,100.00    5,055,995.74    4.15
        Co Ltd                        所
        Tokio                      东京证
  4    Marine  东京海上    8766    券生意业务  日本    16,000.00    4,946,655.74    4.06
      Holdings,  控股                所
          Inc.

    Toyota                      东京证
 5    Motor  丰田汽车    7203    券生意业务  日本    9,400.00    4,182,940.74    3.43
      Corp.                        所
    Nintendo                      东京证
 6  Co., Ltd.  任天堂    7974    券生意业务  日本    1,300.00    4,107,274.70    3.37
                                    所
    Murata                      东京证
 7  Manufact  村田      6981    券生意业务  日本    9,400.00    3,907,047.28    3.21
    uring Co.,                        所
      Ltd.
    DAIKIN                      东京证
 8  INDUST 大金家产    6367    券生意业务  日本    3,300.00    3,764,579.54    3.09
      RIES,                        所
      LTD.
      FAST                      东京证
 9  RETAILI  迅销      9983    券生意业务  日本      900.00    3,654,318.24    3.00
    NG CO.,                        所
      LTD.
    Itochu  伊藤忠商            东京证
10  Corporati    事      8001    券生意业务  日本    23,800.00    3,636,003.87    2.98
      on                          所
    HOYA                      东京证
11  CORPOR    -        7741    券生意业务  日本    5,300.00    3,578,507.42    2.94
    ATION                        所
      SMC                        东京证
12  Corporati    -        6273    券生意业务  日本      900.00    3,268,156.90    2.68
      on                          所
    Daiichi                      东京证
13  Sankyo    -        4568    券生意业务  日本    5,500.00    3,187,278.86    2.62
    Company,                        所
    Limited
      Taiyo  太阳诱电            东京证
14  Yuden  株式会社    6976    券生意业务  日本    13,800.00    3,037,763.09    2.49
    Co., Ltd.                        所
      ORIX  欧力士株            东京证
15  Corporati  式会社    8591    券生意业务  日本    32,700.00    2,858,827.85    2.35
      on                          所
    CyberAge                      东京证
16  nt, Inc.    -        4751    券生意业务  日本    8,100.00    2,819,806.99    2.31
                                    所
    Misumi                      东京证
17  Group      -        9962    券生意业务  日本    15,200.00    2,694,758.63    2.21
      Inc.                          所
18  SoftBank    -        9984    东京证  日本    7,200.00    2,582,305.92    2.12
    Group                      券生意业务

      Corp.                        所
      Disco                      东京证
19  Corporati    -        6146    券生意业务  日本    1,500.00    2,575,396.08      2.11
      on                          所
                                  东京证
20  Kao Corp.    -        4452    券生意业务  日本    4,300.00    2,416,601.38    1.98
                                    所
    Hitachi,Lt                      东京证
21    d.        -        6501    券生意业务  日本    8,800.00    1,970,712.69    1.62
                                    所
    Advantest                      东京证
22    Corp.      -        6857    券生意业务  日本    4,700.00    1,892,901.31    1.55
                                    所
    Capcom                      东京证
23  Co., Ltd.    -        9697    券生意业务  日本    7,200.00    1,857,364.99    1.52
                                    所
    Takara                      东京证
24  Bio Inc.    -        4974    券生意业务  日本    9,100.00    1,829,495.30    1.50
                                    所
      SBI                        东京证
25  Holdings,    -        8473    券生意业务  日本    11,900.00    1,823,092.19    1.50
      Inc.                          所
    Oriental                      东京证
26  Land Co.,    -        4661    券生意业务  日本    1,900.00    1,780,501.25    1.46
      Ltd.                          所
    Tokyo                      东京证
27  Electron    -        8035    券生意业务  日本    1,000.00    1,739,963.52    1.43
      Ltd.                          所
    Recruit                      东京证
28  Holdings    -        6098    券生意业务  日本    7,100.00    1,720,365.90    1.41
    Co., Ltd.                        所
    Nippon                      东京证
29  Prologis    -        3283    券生意业务  日本      79.00    1,705,216.90    1.40
    REIT Inc                        所
    Sumitomo                      东京证
30    Metal      -        5713    券生意业务  日本    8,500.00    1,683,138.31    1.38
    Mining                        所
    Co., Ltd.
      Rohm                      东京证
31  Co., Ltd.    -        6963    券生意业务  日本    3,500.00    1,644,541.92    1.35
                                    所
      Pan                        东京证
32  Pacific    -        7532    券生意业务  日本    10,500.00    1,636,941.10    1.34
    Internatio                        所

      nal
    Holdings
    Corporati
      on
    MARUW                      东京证
33  ACO.,    -        5344    券生意业务  日本    3,000.00    1,607,031.36    1.32
      LTD.                          所
      Fuso
34  Chemical    -      4368 JP  JASDAQ  日本    6,100.00    1,577,615.18    1.29
    Co Ltd
    Square                      东京证
35    Enix      -        9684    券生意业务  日本    4,300.00    1,539,380.74    1.26
    Holdings                        所
    Co., Ltd.
    Sompo                      东京证
36  Holdings,I    -        8630    券生意业务  日本    6,300.00    1,536,886.61    1.26
      nc.                          所
    SUMCO                      东京证
37  Corporati    -        3436    券生意业务  日本    10,600.00    1,150,284.36    0.94
      on                          所
    Nishimats
      u                        东京证
38  Constructi    -        1820    券生意业务  日本    7,100.00    1,001,288.46    0.82
    on Co.,                        所
      Ltd.
    Otsuka                      东京证
39  Corporati    -        4768    券生意业务  日本    2,500.00      934,473.60    0.77
      on                          所
    Kumagai                      东京证
40  Gumi Co.,    -        1861    券生意业务  日本    5,500.00      933,815.52    0.77
      Ltd.                          所
      Japan                      东京证
41  Exchange    -        8697    券生意业务  日本    4,900.00      803,568.33    0.66
    Group,                        所
      Inc.
      MEC                      东京证
42  Company    -        4971    券生意业务  日本    5,000.00      690,984.00    0.57
      Ltd.                          所
                                  东京证
    Bengo4.C                      交所高
43  om Inc    -      6027 JP  增长新  日本    1,000.00      675,190.08    0.55
                                  兴股票
                                  市场
44  Atrae Inc    -      6194 JP  东京证  日本    3,100.00      640,575.07    0.53
                                  交所高

                                    增长新
                                    兴股票
                                      市场
      Monogata                      东京证
  45    ri        -        3097    券生意业务  日本      900.00      496,916.21    0.41
      Corporati                        所
          on
      Shimadzu                      东京证
  46  Corporati    -        7701    券生意业务  日本    2,400.00      452,969.63    0.37
          on                          所
                                    东京证
        Sansan                      交所高
  47    Inc      -      4443 JP  增长新  日本    1,600.00      433,806.34    0.36
                                    兴股票
                                      市场
        Nomura                      东京证
  48  Research    -        4307    券生意业务  日本    1,700.00      327,454.03    0.27
      Institute,L                      所
          td.
        Paltac                      东京证
  49  Corporati    -        8283    券生意业务  日本      700.00      228,255.05    0.19
          on                          所
        Benefit                      东京证
  50  One Inc.    -        2412    券生意业务  日本    1,600.00      227,958.91    0.19
                                      所
7.5 陈诉期内股票投资组合的重大变换
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
                                                                  金额单元:人民币元
                                                                          占期初基金
 序号  公司名称(英文)          证券代码          本期累计买入金额  资产净值比例
                                                                            (%)
  1    Toyota Motor Corp            7203              5,566,069.66          3.91
  2    SoftBank Group Corp            9984              3,892,192.28          2.73
  3        Itochu Corp                8001              3,879,871.57          2.72
  4        Hoya Corp                7741              3,763,364.25          2.64
  5  Tokio Marine Holdings Inc          8766              3,696,604.76          2.59
  6        SMC Corp                6273              3,103,377.73          2.18
  7        Sony Corp                6758              2,939,635.82          2.06
  8  Murata Manufacturing Co          6981              2,848,524.66          2.00
              Ltd
  9        Orix Corp                8591              2,721,688.11          1.91
  10    Daikin Industries Ltd            6367              2,683,507.66          1.88

  11 Shin-Etsu Chemical Co Ltd          4063              2,676,489.35          1.88
  12        Disco Corp                6146              2,355,714.67          1.65
  13      Keyence Corp              6861              2,315,194.12          1.62
  14      Rohm Co Ltd              6963              2,073,533.83          1.45
  15  Sumitomo Metal Mining          5713              2,013,700.31          1.41
              Co Ltd
  16      Takara Bio Inc              4974              1,907,142.73          1.34
  17  Daiichi Sankyo Co Ltd            4568              1,873,481.86          1.31
  18    Oriental Land Co Ltd            4661              1,845,684.94          1.29
  19    Fast Retailing Co Ltd            9983              1,712,961.57          1.20
  20      CyberAgent Inc              4751              1,711,855.04          1.20
  注:“买入金额”(或“买入股票本钱”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不思量相关生意业务用度。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
                                                                  金额单元:人民币元
                                                            本期累计卖出  占期初基金
 序号              公司名称(英文)              证券代码    金额      资产净值比例
                                                                            (%)
  1                  Kao Corp                    4452    5,575,079.62      3.91
  2                CyberAgent Inc                4751    4,628,175.55      3.25
  3                  Orix Corp                    8591    4,498,716.08      3.16
  4            Shin-Etsu Chemical Co Ltd            4063    4,288,878.17      3.01
  5              Fast Retailing Co Ltd              9983    3,659,451.91      2.57
  6                Nintendo Co Ltd                7974    3,499,021.26      2.45
  7                  Hitachi Ltd                  6501    3,237,570.15      2.27
  8                  Sony Corp                    6758    3,223,584.27      2.26
  9              Taiyo Yuden Co Ltd                6976    3,009,617.06      2.11
  10              Fuso Chemical Co Ltd              4368 JP  2,898,592.99      2.03
  11                Bengo4.Com Inc                6027 JP  2,840,250.87      1.99
  12                Konami Corp                  9766    2,790,571.36      1.96
  13              Nitto Boseki Co Ltd                3110    2,656,644.25      1.86
  14            Japan Exchange Group Inc            8697    2,495,070.14      1.75
  15              Misumi Group Inc                9962    2,251,605.73      1.58
  16                Capcom Co Ltd                  9697    2,187,956.72      1.54
  17              SoftBank Group Corp              9984    2,141,841.94      1.50
  18        Sumitomo Mitsui Financial Group Inc        8316    2,101,537.03      1.47
  19                PeptiDream Inc                  4587    2,097,917.50      1.47
  20        Nippon Telegraph & Telephone Corp        9432    2,089,315.76      1.47
  注:“买入金额”(或“买入股票本钱”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不思量相关生意业务用度。
7.5.3权益投资的买入本钱总额及卖出收入总额
                                                                      单元:人民币元
 买入本钱(成交)总额                                                      82,520,797.43
 卖出收入(成交)总额                                                      110,814,037.77
  注:“买入金额”(或“买入股票本钱”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不思量相关生意业务用度。
7.6 期末按债券信用品级分类的债券投资组合
  本基金本陈诉期末未持有债券。
7.7 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细
  本基金本陈诉期末未持有债券。
7.8 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的所有资产支持证券投资明细
  本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名金融衍生品投资明细
                                                                  金额单元:人民币元
  序号      衍生品种别      衍生品名称            公允代价          占基金资产净值
                                                                            比例(%)
    1          远期          外汇远期                    1,251,039.80              1.03
7.10 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名基金投资明细
  本基金本陈诉期末未持有基金。
7.11 本陈诉期投资基金环境
7.11.1 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的基金投资明细
  本基金本陈诉期末未持有基金。
7.12 投资组合陈诉附注
7.12.1 陈诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体本期没有呈现被禁锢部分备案观测,或在陈诉体例日前一年内受到果真谴责、惩罚的景象。
7.12.2 陈诉期内本基金投资的前十名股票中没有在基金条约划定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产组成
                                                                      单元:人民币元
  序号                    名称                                    金额
    1    存出担保金                                                            191,524.15
    2    应收证券清算款                                                      5,391,331.39
    3    应收股利                                                              54,119.70
    4    应收利钱                                                                1,442.73
    5    应收申购款                                                          1,992,104.56
    6    其他应收款                                                                    -
    7    待摊用度                                                                      -
    8    其他                                                                          -
    9    合计                                                                7,630,522.53
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明
  本基金本陈诉期末前十名股票中不存在畅通受限环境。
7.12.6 投资组合陈诉附注的其他需要说明的事项
  因四舍五入原因,投资组合陈诉中分项之和与合计大概存在尾差。
                                8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人布局
                                                                        份额单元:份
                                                      持有人布局
                    户均持有的          机构投资者                小我私家投资者
  持有人户数(户)
                      基金份额                    占总份额                  占总份额
                                    持有份额                  持有份额
                                                    比例                      比例
      15,694            7,377.72    16,016,266.27    13.83%    99,769,608.41    86.17%
8.2 期末基金打点人的从业人员持有本基金的环境
              项目                    持有份额总数(份)        占基金总份额比例
 基金打点人所有从业人员持有本基                        3,705.47            0.0032%
 金
8.3 期末基金打点人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的环境
            项目                        持有基金份额总量的数量区间(万份)
 本公司高级打点人员、基金投资和                            0
 研究部分认真人持有本开放式基金
 本基金基金司理持有本开放式基金                            0
                                9 开放式基金份额变换
                                                                            单元:份
 基金条约生效日(2019 年 7 月 31 日)基金份额总额                            233,846,547.33
 本陈诉期期初基金份额总额                                                131,460,899.73
 本陈诉期基金总申购份额                                                  114,376,423.31
 减:本陈诉期基金总赎回份额                                              130,051,448.36
 本陈诉期基金拆分变换份额                                                            -
 本陈诉期期末基金份额总额                                                115,785,874.68
                                  10 重大事件展现
10.1 基金份额持有人大会决策
本陈诉期内无基金份额持有人大会决策。
10.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事变换
基金打点人:
1、 基金打点人于 2020 年 1 月 18 日通告,自 2020 年 1 月 17 日起,张军先生不再接受公司副总经
理。
2、 基金打点人于 2020 年 1 月 23 日通告,自 2020 年 1 月 22 日起,刘鲁旦先生开始接受公司副总
司理。
3、 基金打点人于 2020 年 6 月 20 日通告,自 2020 年 6 月 19 日起,卢蓉密斯开始接受公司首席信
息官。
基金托管人:
无。
10.3 涉及基金打点人、基金工业、基金托管业务的诉讼
本陈诉期内无涉及基金打点人、基金工业、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资计策的改变
本陈诉期内无基金投资计策的改变。
10.5 为基金举办审计的管帐师事务所环境
本陈诉期内,本基金未产生改聘为其审计的管帐师事务所的环境。
10.6 打点人、托管人及其高级打点人员受稽察或惩罚等环境
陈诉期内,打点人、托管人未受稽察或惩罚,亦未发明打点人、托管人的高级打点人员受稽察或惩罚。
10.7 基金租用证券公司生意业务单位的有关环境
10.7.1 基金租用证券公司生意业务单位举办股票投资及佣金付出环境
                                                                  金额单元:人民币元
                生意业务          股票生意业务            应付出该券商的佣金
  券商名称    单位                  占当期股                占当期佣    备注
                数量      成交金额    票成交总      佣金      金总量的
                                        额的比例                  比例
 Daiwa Capital
 Markets Hong      1    193,334,835.36  100.00%      154,637.41  100.00%  -
 Kong Ltd
 Instinet Europe      1                -        -              -        -  -
 Limited
 上海证券          1                -        -              -        -  -
 Citigroup          1                -        -              -        -  -
 瑞银证券          2                -        -              -        -  -
  注:1. 上述佣金按市场佣金率计较,以扣除由中国证券挂号结算有限责任公司收取的证管费、经手费和合用期间内由券商包袱的证券结算风险基金后的净额列示。
  2. 生意业务单位的选择尺度:
  1)成本金雄厚,诺言精采。
  2)财政状况精采,策划行为类型。
  3)内部打点类型、严格,具备健全的内节制度。
  4)具备基金运作所需的高效、安详的通讯条件,生意业务设施切合署理本基金举办证券生意业务的需要,并能为本基金提供全面的信息处事。
  5)研究实力较强,有牢靠的研究机构和专门研究人员,能实时、按期、全面地为本基金提供宏观经济、行业环境、市场走向、个股阐明的研究陈诉及周到的信息处事。
  3. 生意业务单位的选择措施:
  1)本基金打点人按期召开集会会议,组织相关部分依据生意业务单位的选择尺度对生意业务单位候选券商举办评估,确定选用生意业务单位的券商。
  2)本基金打点人与券商签订生意业务单位租用协议,并通知基金托管人。
  4. 本陈诉期本基金无新增席位,无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司生意业务单位举办其他证券投资的环境

                                                                  金额单元:人民币元
            债券生意业务          回购生意业务          权证生意业务          基金生意业务
 券商            占当期            占当期              占当期            占当期
 名称  成交金额  债券成  成交金额  回购成  成交金额  权证成  成交金额  基金成
                  交总额            交总额              交总额            交总额
                  的比例            的比例              的比例            的比例
 Daiw
 a
 Capit
 al
 Mark          -      -          -      -          -        -        -      -
 ets
 Hong
 Kong
 Ltd
 Instin
 et
 Euro          -      -          -      -          -        -        -      -
 pe
 Limit
 ed
 上海          -      -          -      -          -        -        -      -
 证券
 Citigr          -      -          -      -          -        -        -      -
 oup
 瑞银          -      -          -      -          -        -        -      -
 证券
10.8 其他重大事件
                                                                        法定披露日
 序号                通告事项                      法定披露方法
                                                                            期
      上投摩根日本精选股票型(QDII)证券投资  基金打点人公司网站及
  1  基金暂停申购、赎回、按期定额投资及转换转  本基金选定的信息披露    2020-01-09
      入业务的通告                            报纸
  2  上投摩根本金打点有限公司关于高级打点人  同上                    2020-01-18
      员改观的通告
  4  上投摩根本金打点有限公司关于高级打点人  同上                    2020-01-23
      员改观的通告
      上投摩根日本精选股票型(QDII)证券投资
  5  基金暂停申购、赎回、按期定额投资及转换转  同上                    2020-02-08
      入业务的通告
  6  上投摩根日本精选股票型(QDII)证券投资  同上                    2020-02-20
      基金暂停申购、赎回、按期定额投资及转换转

        入业务的通告
        上投摩根日本精选股票型(QDII)证券投资
    7  基金暂停申购、赎回、按期定额投资及转换转  同上                    2020-03-18
        入业务的通告
        上投摩根本金打点有限公司关于修改公司旗
    8  下 65 只果真召募证券投资基金基金条约的公  同上                    2020-04-15
        告
        上投摩根日本精选股票型(QDII)证券投资
    9  基金暂停申购、赎回、按期定额投资及转换转  同上                    2020-04-27
        入业务的通告
        上投摩根日本精选股票型(QDII)证券投资
    10  基金暂停申购、赎回、按期定额投资及转换转  同上                    2020-04-30
        入业务的通告
    11  上投摩根本金打点有限公司关于风险品级评  同上                    2020-06-10
        定和风险收益特征大概存在差此外通告
    12  上投摩根本金打点有限公司关于增聘高级管  同上                    2020-06-20
        理人员的通告
                            11 影响投资者决定的其他重要信息
 11.1 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境
                    陈诉期内持有基金份额变革环境              陈诉期末持有基金环境
 投资者            持有基金份额比  期初份  申购份
 种别    序号    例到达可能高出    额      额    赎回份额    持有份额    份额占比
                    20%的时间区间
                  20200224-202003  20,002          5,000,65  15,001,950.
机构        1          15        ,600.0  0.00    0.00        00        12.96%
                                      0
                                    产物特有风险
本基金的会合度风险主要表此刻有单一投资者持有基金份额比例到达可能高出20%,假如投资者发
生大额赎回,大概呈现基金可变现资产无法满意投资者赎回需要以及因为资产变现本钱过高导致投资者的好处受到损害的风险。
                                    12 备查文件目次
 12.1 备查文件目次
    1.中国证监会准予上投摩根日本精选股票型证券投资(QDII)基金召募注册的文件
    2.《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金条约》
    3.《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)托管协议》
    4.法令意见书

  5.基金打点人业务资格批件、营业执照
  6.基金托管人业务资格批件、营业执照
  7.《上投摩根本金打点有限公司开放式基金业务法则》
  8.中国证监会要求的其他文件
12.2 存放所在
  基金打点人或基金托管人住所。
12.3 查阅方法
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购置复印件。
                                                            上投摩根本金打点有限公司
                                                              二��二��年八月三十一日